クレディＳのＡＴ１債無価値化は信用事由か、市場参加者が判断求める - ブルームバーグ

クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場を監督するクレジットデリバティブ決定委員会（ＣＤＤＣ）は、クレディ・スイス・グループのその他ティア１債（ＡＴ１債）が無価値とされたことがクレジットイベント（信用事由）となるか判断を求められた。

　　ＣＤＤＣがウェブサイトで 発表したところによると、クレディ・スイスのＡＴ１債にいわゆる政府介入による信用事由が発生したかどうか判断を求める質問状が市場参加者から提出された。ＣＤＤＣは銀行および資産運用会社13社が構成する。

　　スイスの連邦金融市場監督機構（ＦＩＮＭＡ）は、ＵＢＳによるクレディ・スイス買収合意の一環として約170億ドル（約２兆3000億円）相当のクレディ・スイスＡＴ１債を無価値とした。

　　フォーシックススリー・キャピタルやダイアミタ―・キャピタル・パートナーズなどのヘッジファンドは、この無価値化がＣＤＳの支払いにつながる信用事由に該当するとの考えからクレディ・スイスＡＴ１債のＣＤＳを購入していると、ブルームバーグ・ニュースが報じていた。ＣＭＡＩのデータによれば、クレディ・スイスの劣後債を５年間保証するＣＤＳのスプレッドは、11日の取引で36ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）拡大して一時397ｂｐに上った。

クレディＳ劣後債､保証コスト急上昇-信用事由の認定目指す動きが背景

　　市場参加者はＣＤＳの支払いを引き起こす条件が満たされたと考えれば、ＣＤＤＣに判断を求めることができる。

原題： Swaps Panel Asked if Credit Suisse AT1 Wipeout to Trigger Payout（抜粋）

 

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May 11, 2023 at 06:18PM
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